Diplomado en Finanzas Cuantitativas
Objetivos
Dotar de sólidos conocimientos en finanzas y programación para poder aplicar con éxito estrategias de orden cuantitativo mediante algoritmos en los mercados de capitales, así como, brindar las herramientas necesarias para determinar el valor de los activos financieros mediante herramientas estocásticas, cuantificar la volatilidad de estos y analizar la interrelación entre variables del entorno económico y financiero.
Contenido Programático
  • Unidad de Nivelación
    • Introducción y Fundamentos de la Estadística Descriptiva
    • Introducción a la probabilidad
    • Variables aleatorias
  • Unidad 1 - Herramientas de Computación
    • Introducción a E - views 
    • Entorno de Trabajo
      • Archivos de Trabajo (Workfiles)
      • Cambios en Workfile creado
    • Modelos de Corte Transversales
      • Regresión lineal y Mínimos Cuadrados Ordinarios
      • Estimación de parámetros
      • Interpretación de parámetros
      • Validación de los supuestos
      • Regresión con variables dummy
      • Quiebre estructural
    • Elaboración de Gráfica
      • Gráficos unidimensionales y multidimensionales
      • Gráficos de series de tiempo y corte transversal
  • Unidad 2 - Introducción a Risk Simulator
    • Elementos básicos de manejo del Software
      • Preferencias para una simulación
      • Comandos
      • Distribuciones de Probabilidad
      • Herramientas
    • Análisis Estadístico Básico
      • Estadísticos de la muestra
      • Histograma
      • Cálculo de Probabilidades
    • Análisis de Simulación
      • Simulación Estática
      • Simulación Dinámica
    • Optimización
    • Optimización Estática
    • Optimización Dinámica
  • Unidad 3 - Econometría Financiera
    • Procesos de promedios móviles y auto regresivos
    • Función de autocorrelación y autocorrelación parcial
    • Estacionariedad de series temporales
    • Procesos ARIMA
    • Enfoque Box-Jenkins
    • Modelos VAR y Modelos VEC
    • Modelos Garch
  • Unidad 4 - Matemática Financiera en Tiempo Continuo (Procesos Estocásticos)
    • Procesos estocásticos continuos
    • Movimiento browniano
    • Lema de Ito
    • Teorema de Girsanov
    • Fórmula de Black-Scholes
    • Medida neutral al riesgo. Teorema fundamental de valuación de activos
  • Unidad 5 - Simulación y Métodos de Monte Carlo
    • Métodos Paramétricos y No Paramétricos
    • Probacktessting y stresstesting
    • Ventajas y desventajas de Monte Carlo
    • Elementos de una simulación
    • Fases en el diseño de un sistema de simulación
    • Simulación de activos financieros mediante procesos estocásticos y Monte Carlo
  • Unidad 6 - Instrumentos de Renta Fija
    • Elementos conceptuales
    • Valoración de un Bono
      • Determinación del precio de un bono
      • Curvas de rendimiento
      • Medidas de Riesgo de un Bono
      • Movimientos en la Curva de Rendimiento
      • Duración
      • Convexidad
      • VaR de un bono
    • Portafolio de Bonos
      • Valoración del Portafolio
      • Medidas de Riesgo del Portafolio
      • Medidas de Desempeño
  • Unidad 7 - Valoración de Activos Financieros y Análisis de Portafolios
    • Extensiones del modelo CAPM: El Modelo Black-Litterman
    • Herramientas de pronóstico y predictibilidad del precio de los activos: Modelos para series de tiempo financieras
    • Herramientas de análisis técnico para el pronóstico de cotizaciones de títulos
Fecha y lugar
Fecha 28 y 29 de marzo de 2017
Horario 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Duración 120 Horas
Lugar Av. Fco. de Miranda Torre Sud América, Piso 11, Of.11A, El Rosal, Caracas.
Incluye Refrigerios, material de apoyo y certificado de asistencia.
Inversión por participante
Formas de Pago
  • Transferencia o Cheque "no endosable" a nombre de ICG Consultores, C.A.
  • Depósito en cuenta corriente a nombre de ICG Consultores, C.A. Banco Venezolano de Crédito 0104-0041-43-04-10071401, RIF: J-40429052-4.
  • Favor enviar comprobante de pago a cursos@institutolap.com y entregar el original al momento del evento contra factura.
  • Pago corporativo: Enviar carta de compromiso a cursos@institutolap.com para la cancelación posterior al evento.
Inscripciones
  • Para la inscripción, debe hacer su postulación por correo electrónico a la siguiente dirección: cursos@institutolap.com
  • Una vez realizado el pago respectivo, enviar a cursos@institutolap.com el comprobante de depósito.
  • Teléfonos: 9514689/9510794

 

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